Le backtesting Forex : pourquoi est-ce important dans le trading ?

Fondamentalement, le backtesting forex est quelque chose de capital pour chaque trader qui s’appuie sur différents indicateurs ou algorithmes. Et comme nous le savons tous, tester un modèle ou une stratégie de trading forex, ou un conseiller expert communément appelé robot de trading, peut prendre beaucoup de temps. Et comparé aux tests avancés, le backtesting fournit un niveau de vitesse assez élevé. Mais vous devez comprendre qu’entre les deux, il y a une corrélation qui est interdépendante. Au début de sa création, à savoir dans les années 1980, la conception du backtesting forex était encore très simple. Même l’enregistrement des données utilise toujours la méthode manuelle dans une note spéciale. Mais cette méthode a tendance à se perdre et est difficile à trouver car tout est mélangé.

Il est important que vous compreniez qu’une bonne capacité à lire le backtesting est une chose importante que vous devez comprendre. Parce que c’est pour augmenter la possibilité d’obtenir des profits élevés. Mais avant cela, ce serait plus facile si vous comprenez d’abord la définition du backtesting.

Que signifie le backtesting Forex ?

Lorsque nous parlons de backtesting des stratégies de trading Forex, nous entendons généralement l’utilisation de données historiques pour prédire comment une stratégie donnée se comportera dans les mêmes conditions de marché. En d’autres termes, le concept considère l’utilisation d’un ensemble de règles fondamentales ; de problèmes techniques ; de données de prix historiques et d’analyses pour voir quels résultats une stratégie particulière produira dans un délai donné.

Pourquoi est-il important de savoir comment back-tester le Forex ?

Une telle connaissance offre des avantages supplémentaires aux traders. Les principaux avantages sont les suivants :

• Aperçu du concept : vous avez un aperçu complet de la stratégie que vous utilisez. Il donc est possible de prédire les résultats et les rendements,
• Compétences pratiques : lorsque vous testez à nouveau des stratégies de trading Forex, vous développez d’importantes compétences en analyse technique avec la possibilité d’identifier les opportunités de trading les plus rentables tout en suivant l’évolution des prix passée.
• Confiance commerciale : plus vous gagnerez en expérience, plus vous pourrez effectuer chaque nouvelle transaction en toute confiance. Ceci est très important avant d’ouvrir un compte Live et de trader pour de vrai.

En tenant compte de tous ces facteurs, les traders débutants auront l’occasion idéale de rendre leur stratégie aussi réussie que possible.

Comment fonctionne le backtesting Forex ?

Comme vous le savez déjà, ce concept utilise des données de prix passées pour reconstruire les transactions en tenant compte des conditions actuelles du marché. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de logiciels de retest. Ceux-ci peuvent avoir différents types et méthodologies. Selon le type de logiciel, les traders bénéficieront d’une variété d’indicateurs techniques :

• ROE – le rendement total attendu des capitaux propres,
• P/L – le montant total du profit et de la perte potentielle,
• Total Loss et Profit Ratio – il aide à identifier le nombre de transactions réussies et échouées,
• Volatilité – aide à identifier les conditions du marché et de l’environnement ainsi que les tendances à la baisse et à la hausse,
• Rendements ajustés au risque – aide à calculer les rendements potentiels en se référant au risque de la stratégie impliquée.

Avec le meilleur backtesting, vous bénéficierez de toutes les informations et stratégies de marché nécessaires qui vous permettront d’évaluer les performances potentielles

Comment backtester une stratégie de trading Forex ?

En effet, les traders auront une large sélection de logiciels différents pour retester les stratégies Forex. Chaque type de logiciel est équipé d’une méthodologie et d’un algorithme d’évaluation spéciaux. Cependant, les deux principales catégories, y compris les comptes de démonstration et les tests manuels, reviennent.

a.      Trader avec un compte démo gratuit

C’est le moyen le plus simple de tester n’importe quelle stratégie, quelle que soit la complexité de votre style de trading préféré. Le principal avantage ici est que vous n’avez pas à risquer vos propres fonds. Le courtier chargera votre solde avec de l’argent virtuel afin que vous puissiez négocier dans des conditions de marché réelles avec un accès complet à MT4, aux indicateurs techniques et à d’autres ressources.

b.      Le retest manuel

Cette option prend plus de temps. De plus, cela nécessite une implication et des connaissances financières plus approfondies. Le processus lui-même est assez simple. Tout ce dont vous avez besoin est de générer des données de prix historiques et de les adapter à un modèle de graphique spécifique qui examine chaque barre pour identifier l’action des prix dans un délai spécifique. Les principaux avantages sont les suivants :

• Convient aux débutants et aux professionnels,
• Compréhension approfondie du fonctionnement du marché Forex et des logiciels,
• L’approche manuelle permet de tester les conditions et les mécanismes de négociation réels et de trouver les meilleurs points d’entrée et de sortie du marché,
• C’est un bon moyen d’acquérir d’importantes compétences en analyse technique. Vous verrez comment le logiciel et les indicateurs fonctionnent de vos propres yeux. Cela développera de bonnes compétences financières et commerciales, vous permettant de passer d’un débutant à un véritable professionnel du Forex.

Quels sont les inconvénients du backtesting Forex ?

Comme pour tout ce qui concerne les marchés financiers, le backtesting des données historiques présente des inconvénients notables. En haut de la liste se trouvent les biais de confirmation, les données erronées et l’exécution incohérente des transactions.

a.      Données non fiables

Il est important de se rappeler que le forex est un marché de gré à gré (OTC). À leur tour, les fournisseurs de liquidité et les courtiers opèrent à des prix uniques, même si les différences sont minimes. Cela peut entraîner une divergence dans les données historiques, ce qui peut fausser les résultats du backtesting.

b.      Biais de confirmation

Lors de l’analyse d’événements passés, les humains sont susceptibles d’être victimes d’un écueil : le biais de confirmation. Le biais de confirmation peut perturber toute étude de backtesting, rendant les résultats inexacts et trompeurs.

Selon le Cambridge Dictionary, le biais de confirmation est « le fait que les gens sont plus susceptibles d’accepter ou de remarquer des informations si elles semblent confirmer ce qu’ils croient ou attendent déjà ». Ceci est particulièrement pertinent pour le backtesting ; car les commerçants adaptent souvent inconsciemment le données ou paramètres de l’étude pour créer des résultats positifs. Dans ce cas, les antécédents statistiques sont trompeurs et ne représentent pas la véritable performance d’une stratégie ou d’un système.

c.       L’exécution

Comme toute personne ayant une expérience significative du trading peut en témoigner ; le trading sur le marché réel est très différent de l’application de paramètres à des séries de données forex passées. Une multitude de facteurs entrent en jeu, notamment les spreads bid/ask et le slippage.

Le glissement est la différence entre le prix de l’ordre souhaité et le prix auquel l’ordre a été effectivement exécuté sur le marché. Le backtesting ne peut pas prendre en compte cette variable, par conséquent les valeurs d’entrée et de sortie du marché peuvent être inexactes. De plus, les spreads bid/ask varient considérablement à mesure que les conditions de marché évoluent en termes de liquidité et de volatilité.

Considérés ensemble, le bid/ask spread et la variance du slippage sont capables d’influencer significativement les résultats du backtesting.

Qu’est-ce que le test avancé ?

Le test avancé est l’application des paramètres d’une stratégie à l’évolution de l’action des prix. Également connu sous le nom de trading sur papier, le test prospectif consiste à appliquer un système ou une stratégie de manière cohérente à des marchés réels. De tels projets peuvent être menés à l’aide d’un simulateur de trading lié à un compte de démonstration. Il existe de nombreux produits conçus pour les tests en avant, tels que la fonction de trading papier de Tradingview.

Les tests avant et arrière sont souvent combinés pour créer une analyse stratégique complète. À cette fin, les commerçants sélectionnent une période de backtest, puis effectuent un test en avant sur le marché réel. Une fois qu’un ensemble approprié d’échantillons a été créé pour les tests en avant, les résultats sont comparés à l’étude de backtesting.

L’efficacité de la stratégie est jugée en examinant la variance entre les ensembles de données avant et arrière. Si les résultats divergent, le système reflète une performance aléatoire ; s’ils sont complémentaires, les paramètres système sont valides.

Conclusion

Le backtesting consiste à appliquer un système ou une stratégie aux données de prix historiques. De cette manière, un bilan statistique est créé qui reflète les performances passées de la méthodologie. De telles études renforcent la confiance des commerçants et sont des outils utiles pour la construction de systèmes. Cependant, le backtesting présente plusieurs pièges, notamment des ensembles de données incorrects, un biais de confirmation et l’ignorance de l’exécution des ordres variables.

Pour finir, il faut retenir que le backtesting est un bon point de départ pour analyser une stratégie ou un système. Bien qu’imparfaite, cette discipline peut être inestimable pour identifier les faiblesses et les forces et pour améliorer une méthodologie existante.

Notes : Il est important de noter qu’en plus du backtesting, des tests avancés doivent également être effectués sur le marché réel pour valider les expériences réalisées. Et une chose que vous ne devriez jamais oublier, est que, pour obtenir plus de profit, assurez-vous alors de maîtriser certaines connaissances ainsi que d’autres astuces dans le monde du trading.

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